目次
はじめに
今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたデュアルモメンタム投資の月次報告を行います。
5月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (35%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
ゴールド (6%)、プラチナ (2%)、QQQ (5%)、コモディティ投信 (2%)の絶対モメンタム
合計で全金融資産の55％
その他はつみたてNISA、iDeCo、現金など
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
今月の価格、騰落率
以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
|
ticker |
current |
3-mo ago(2月末) |
6-mo ago(11月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO 米国株 |
386.13 |
348.36 |
330.12 |
+25.4% |
|
VSS 小型株 |
137.21 |
125.90 |
113.96 |
+29.4% |
|
1540 金 |
6350 |
5770 |
5650 |
+22.4% |
|
1541 プ |
3895 |
3835 |
2993 |
+28.2% |
|
2568（QQQ） |
333.93 |
313.74 |
298.70 |
+18.0% |
|
1343 日本R |
2215 |
2063 |
1803 |
+30.2% |
|
2515 外国R |
1098 |
972 |
895 |
+35.6% |
|
コモディティ |
7,951 |
7,239 |
6,140 |
+37.7% |
現在 (2021年5月) のポジション
VOO、VSS、債券→VSS
ゴールド、債券→債券
プラチナ、債券→プラチナ
QQQ、債券→QQQ(2568)
日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)
コモディティ、債券→コモディティ
6月のポジション ( )は1月からの評価損益 + 実現損益
VOO < VSSのため、VSSをホールド (+116.9万円)
ゴールドを新規買い (-0.9万円)
プラチナはホールド (+7.7万円)
QQQ(2568)はホールド (+15.8万円)
REITは2515をホールド (+17.6万円)
コモディティはホールド (+10.6万円)
以上のように、今月はゴールドをbuy backしました。2月頭に6,030円で売っているので、約5％損をした(?)売買になりました。
資産の35%で買っている、最大ポートフォリオのVOO、VSSのデュアルモメンタムは、まだVSS保有が続いています。
今月は初の入れ替えかと思いましたが、VSSの保有が6ヶ月目に入ります。
売買は少ないに越したことはないので、来月も小型株の上昇を期待しています。
貴金属以外のコモディティを買っている方はかなり少ないと思います。
私は好きで買っていますが、今のところ良い結果となっています。
全体に値上がりが続いていること、円安なことから、デュアルモメンタムのみで168万円の含み益、利益が出ています。
やや出来すぎなので、今後のパフォーマンスは強く期待できません。
仮想通貨に関して再々度方針変更
全てのアセットにモメンタムを使おうと思って始めた投資ですが、仮想通貨はバイアンドホールドに変更しました。
ビットコインとイーサリアムを持っています。
悩み VSSはいらない？
私は現在、全資産の1/3以上をVOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタムで運用しています。
年初からVSSを保有していますが、年初来リターンは
VOO… +11.7%
VSS… +10.9%
と素直にVOOを持っとけば良かったです。
もちろんこれは結果論でしかありません。
しかしS&P500のETFは国内でも安いコストのものがあるし、SP500の絶対モメンタムの方が売買回数が少なくなり、売買コストや税金の繰延効果が期待できます。
今のところは変更するつもりはありませんが、お勧めはVOO、VSSのデュアルモメンタムではなく、VOOの絶対モメンタムです。
税金、手数料を考慮して一度計算し直そうと思います。
まとめ
・デュアルモメンタム6月分のアップデート
・相場が好調で、含み益拡大続く
・仮想通貨はBTCとETH両方持ち、単純保有に変更
相場が大きく崩れたときがデュアルモメンタムの見せ場になります。それは今年中にやってくるのでしょうか…
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