目次
モメンタム投資のおさらい
今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたモメンタム投資の月次報告を行います。
これから毎月行う予定でいます。可能な限り。
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
VOO(SP500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム
ゴールド、プラチナ、QQQ、イーサリアム、コモディティ投信の絶対モメンタム
→仮想通貨はビットコインとイーサリアムのデュアルモメンタムに変更
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
(仮想通貨のみ3ヶ月)
今月のポジション
以下現在、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
|
ticker |
current |
3-mo ago(11月末) |
6-mo ago(8月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO |
349.59 |
331.29 |
318.36 |
+7.6% |
|
VSS |
125.90 |
113.96 |
105.59 |
+14.7% |
|
1540 金 |
5770 |
5650 |
6500 |
-5.0% |
|
1541 プ |
3835 |
2993 |
3025 |
+27.5% |
|
2568(QQQ) |
314.14 |
299.08 |
294.35 |
+5.9% |
|
1343 日本R |
2063 |
1803 |
1870 |
+12.3% |
|
2515 外国R |
972 |
895 |
875 |
+9.8% |
|
BTC |
47413 |
19633 |
10787 |
+212% |
|
ETH |
1482 |
615 |
360 |
+204% |
|
commodity |
7239 |
6140 |
6107 |
+18.2% |
現在 (2021年2月) のポジション
VOO、VSS、債券 → VSS
ゴールド、債券 → 債券
プラチナ、債券 → プラチナ
QQQ、債券 → QQQ(2568)
日本、外国REIT、債券 → 外国REIT(2515)
ETH、債券 → ETH
コモディティ、債券 → コモディティ
3月のポジション ( )は1月からの評価損益、実現損益
VOO < VSSのため、VSSをホールド (+25.9万円)
ゴールドは変わらず債券ホールド (-0.7万円、-2.4万円)
プラチナはホールド (+7万円)
QQQ(2568)はホールド (+4.8万円)
REITは国内REITに乗り換え (+8.2万円)
ETH < BTCのため、BTCに乗り換え (+8.4万円、+5.8万円)
コモディティはホールド (+0.9万円、+6.1万円)
まとめと今後
以上のように、REITのみ乗り換えとなりました。
先月ゴールドを売却しましたが、今月も下落続いているため、今のところは成功しています。
今の悩み
・イーサリアムを保有してていいのか
ビットコインとのデュアルモメンタムにするか
→ BTC, ETHのデュアルモメンタムに変更した
・QQQを減らしてREITを増やすか
株との分散を図るため
自分が思っていたよりREITの相関が低くなかったという記事があるので、よければ読んで見てください。
また来月報告します。では
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