デュアルモメンタム投資 アップデート 2021年3月分

モメンタム投資シリーズ

目次

モメンタム投資のおさらい

今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたモメンタム投資の月次報告を行います。

これから毎月行う予定でいます。可能な限り。

モメンタム投資についてはこちらから

デュアルモメンタム投資について 理論、実践法など総まとめ
目次 はじめに モメンタム投資を始めたきっかけ モメンタム投資とは 絶対モメンタムと相対モメンタム、デュアルモメンタム 絶対モメンタム 相対モメンタム デュアルモメンタム モメンタムに用いるアセット(...

ざっくりまとめると、

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

VOO(SP500)VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム

ゴールド、プラチナ、QQQイーサリアム、コモディティ投信の絶対モメンタム

→仮想通貨はビットコインとイーサリアムのデュアルモメンタムに変更

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

 (仮想通貨のみ3ヶ月)

今月のポジション

以下現在3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

ticker

current

3-mo ago(11月末)

6-mo ago(8月末)

3,6mo騰落率

VOO

349.59

331.29

318.36

+7.6%

VSS

125.90

113.96

105.59

+14.7%

1540

5770

5650

6500

-5.0%

1541

3835

2993

3025

+27.5%

2568(QQQ)

314.14

299.08

294.35

+5.9%

1343 日本R

2063

1803

1870

+12.3%

2515 外国R

972

895

875

+9.8%

BTC

47413

19633

10787

+212%

ETH

1482

615

360

+204%

commodity

7239

6140

6107

+18.2%

現在 (2021年2月) のポジション

VOOVSS、債券 → VSS

ゴールド、債券 → 債券

 プラチナ、債券 → プラチナ

QQQ、債券 → QQQ(2568)

日本、外国REIT、債券 → 外国REIT(2515)

ETH、債券 → ETH

コモディティ、債券 → コモディティ

3月のポジション ( )は1月からの評価損益、実現損益

VOO < VSSのため、VSSをホールド (+25.9万円)

 ゴールドは変わらず債券ホールド (-0.7万円、-2.4万円)

プラチナはホールド (+7万円)

QQQ(2568)はホールド (+4.8万円)

REITは国内REITに乗り換え (+8.2万円)

ETH < BTCのため、BTCに乗り換え (+8.4万円、+5.8万円)

コモディティはホールド (+0.9万円、+6.1万円)

まとめと今後

以上のように、REITのみ乗り換えとなりました。

先月ゴールドを売却しましたが、今月も下落続いているため、今のところは成功しています。

今の悩み

イーサリアムを保有してていいのか

ビットコインとのデュアルモメンタムにするか

BTC, ETHのデュアルモメンタムに変更した

QQQを減らしてREITを増やすか

株との分散を図るため

自分が思っていたよりREITの相関が低くなかったという記事があるので、よければ読んで見てください。

株式と相性の良い投資対象は?ゴールド、債券がおすすめ
目次 はじめに 調べた手法  S&P500との相関をみる 分散投資に不向きな例:QQQ、日経平均 分散対象候補1 REIT △ 分散対象候補2 債券 ○ 分散対象候補3 ゴールド ○ 分散対象候補4...

また来月報告します。では

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