目次
はじめに Myモメンタムのまとめ
今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたデュアルモメンタム投資の月次報告を行います。
3月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売る
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (35%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
仮想通貨(BTC、ETH)のデュアルモメンタム
ゴールド (6%)、プラチナ (2%)、QQQ (5%)、コモディティ投信 (2%)の絶対モメンタム
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
(仮想通貨のみ3ヶ月)
各アセットの株価(価格)とポジション変更
各アセットの株価(価格)
|
ticker |
current |
3-mo ago(12月末) |
6-mo ago(9月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO |
363.79 |
342.48 |
305.32 |
+12.3% |
|
VSS |
128.36 |
121.84 |
103.60 |
+13.8% |
|
1540 金 |
5810 |
6090 |
6140 |
-5.0% |
|
1541 プ |
3880 |
3250 |
2865 |
+26.9% |
|
2568(QQQ) |
315.91 |
313.34 |
276.99 |
+7.0% |
|
1343 日本R |
2158 |
1909 |
1858 |
+14.6% |
|
2515 外国R |
1029 |
902 |
821 |
+19.4% |
|
BTC |
59097 |
29,002 |
– |
+197% |
|
ETH |
1837 |
737.80 |
– |
+149% |
|
commodity |
7,198 |
6,292 |
5,863 |
+18.4% |
現在 (2021年3月) のポジション
VOO、VSS、債券→VSS
ゴールド、債券→債券
プラチナ、債券→プラチナ
QQQ、債券→QQQ(2568)
日本、外国REIT、債券→国内REIT(1343)
BTC, ETH、債券→BTC
コモディティ、債券→コモディティ
4月のポジション
( )は1月からの評価損益 + 実現損益
VOO < VSSのため、VSSをホールド (+59.6万円)
ゴールドは変わらず債券ホールド (-2.7万円)
プラチナはホールド (+7.5万円)
QQQ(2568)はホールド (+9.8万円)
REITは1343 < 2515のため、海外REITに乗り換え (+11.4万円)
仮想通貨はBTCをホールド (+20.1万円)
コモディティはホールド (+6.4万円)
変更点と今後の見通し
以上のように、今月はREITのみ乗り換えとなりました。
資産の35%で買っている、最大ポートフォリオのVOO、VSSのデュアルモメンタムは、まだVSS保有が続いています。
しかし最近の長期金利上昇を受けて、ハイテク株や小型株のリターンが落ちてきています。
来月にはVSS(小型株)→VOO(大型株)への乗り換えとなりそうです。
またモメンタム投資とは関係ないですが、ドル高(1ドル約110円)のおかげで、資産が増加しています。
モメンタム投資を続けて思うこと
まだ始めて3ヶ月に過ぎないですが、予定通り運用できています。
毎月1回それぞれの騰落率を調べて、売買するという作業がやや面倒くさいです。
資産の2〜5%ごときなら、モメンタムでもバイアンドホールドでもほぼ変わらない気もします。
一つまとまった資産 (S&P500など) の絶対モメンタムをやるだけでも、資産全体の分散は図れるので、こちらがおすすめです。
とはいえ自分なりに考え抜いたポートフォリオなので、私は変更せず頑張ります。
悩み
先月と同じですが、REITの割合を増やそうか、Nasdaq 100を減らそうか悩んでます。
NasdaqはS&P500との相関が非常に強く、REITはそこまで強くないからです。
…また来月考えるか
まとめ
・デュアルモメンタム4月分のアップデート
・相場の好調に支えられて、マイポートフォリオも堅調
・REITの増額を検討中
1年くらい経ったら、SP500や全世界株とのパフォーマンスの比較をしたいと思います。
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