短期トレードは資産の1割まで 深入りは禁物

投資の原則系

目次

はじめに

投資を行っている人なら、「インデックス投資はほとんどのアクティブ投資に勝る」という理論を聞いたことがあるでしょう。

そしてそれを否定する人もほとんどいないと思います。

なのに皆それを実行しません。笑

自分だけはインデックスを上回れるんだと信じています。

私もデュアルモメンタム投資を使って、超過リターンを出そうとしています。

そして結局は長期で見ればその多くが負けてしまいます。

私も負け犬の1人となる可能性が高いでしょう。

もし理論的に投資をするのであれば、全世界株ETF (VTなどと、債券ETF (AGGなどを、リスク許容度に応じて保有するのがベストのはずです。

まだ長期投資であれば、長期の期待値はプラスと考えられますが、短期投資ではマイナスになります。

取引コスト、税金など

ごく少数が利益の大半を持っていってしまうので、中央値はもっと大きなマイナス、最頻値はさらにマイナスになります。

今回は短期トレードに対する私の考え方について書いていきます。

私は短期トレードはやっておらず、また予定もありませんが、過去の経験はあります。

最後に載っけとくので、良ければご覧ください。

もし将来やるとしても、資金の1割程度に抑えると決めています。

短期投資は金の奪い合い

最近ハマっているYouTubeに、松井証券があります。

M-1チャンピオンのマヂカルラブリーが出ている動画で、投資の基礎を学ぶシリーズです。

そこにテスタさんという方が出ています。

youtu.be

私は彼を知りませんでしたが、これまで40億円をトレードで稼いだそうです。

彼のトレードに対する向き合い方を観ていると、やはり凡人では辿りつかない境地に達しているように感じました。

単純に考えると、彼が儲けた40億円は誰かの損失となっているわけです。

これは100万円損した人が4000いる計算となります。

たった1人の個人で4000人分の損失を持ってかれる、と考えると怖くなりませんか?

少なくとも彼らに勝てる自信はないし、自分の弱さに勝てる自信もないので、私はやらないようにしようと思っています。

ただし短期トレードそのものを否定するつもりはありません。

おすすめの向き合い方は以下になります。

短期トレードは資金の1割まで

投資系youtuberのダン高橋さんが提唱している割合が、短期投資は13割というものです。

こうすることによって、暴落時のヘッジになる、結果的にシャープレシオが向上するという理由です。

私は違う理由でこれに賛成します。

理由1  ほとんど上手くいかないから

先ほども書いた通り、短期トレードの利益はごく一部の天才トレーダー達が独占してしまいます。

ほとんどの方が失敗する(と思っている)ので、1割以内に抑えればダメージは少ないという考えです。

やってみることは悪いことではないと思うし、1割であれば長期投資でリカバーできるはずなので、小額がおすすめです。

理由2  短期トレードの儲けには上限があるから

長期投資はタネ銭がそのまま利益の絶対額に比例します。

ところが短期投資は、うまくいくと急速に利益が膨らみ、いずれ限界に達します。

* 限界というのは自分のお金で相場が動いてしまい、小額と同様のトレードができなくなるという意味です。

テスタさんも、デイトレをやめて中期トレード、ファンダメンタルズ売買にシフトしているようです。

もしあなたが、ごく少数の選ばれた天才トレーダーであったとしても、最初は数十万円で十分です。

数年で動かしきれない資産が手に入るでしょう。

まとめ

・私は過去の失敗から、もう短期トレードをしない

・やるとしても資産の1割以下がおすすめ

・天才トレーダーはやはり凄い

付録 私のトレード戦略の移り変わり

3点チャージ投資法

株取引を始めたのは2003年の頃で、明地 文男さんの3点チャージ投資法という本に出会い、1年くらい実際にこれを実践していました。

要は逆張り投資で、移動平均乖離率、RSI、ボリュームレシオが基準以下になったら買うというシンプルなものです。

保有期間は数日〜1か月程度になるような投資法でした。

これを株価が100円以下の低位株でやっていたのですが、損失が増えて撤退しました。

30万くらい失ったかな

IPO投資

200405年にかけて、エイチエス証券のIPO公募が面白いように当たりました。1年で5社当たって、税引後で250万円くらいの利益が出ました。

バリュー株投資

200506年ごろは角山智さんというバリュー株投資家の本を読み、資産価値が株価を下回る、解散価値を下回る株を買うようになりました。

ホリエモンのニッポン放送買収騒動、村上ファンドなどが騒がれた時期です。

結局2030万くらいのプラスで終わったと思います。

今でも好きな投資法で、現在保有している京成電鉄はこの考えで買いました。

京成電鉄の時価総額 6767億円

京成電鉄が保有するオリエンタルランド株の評価額 12263億円

 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~dream3/

中国株投資

2006年ごろから中国株を買い始めました。

BRICsが大変持て囃された時期です。

高速道路建設会社や、段ボール製造の会社などを買っていました。

中国株を持っている時にリーマンショックを経験し、持っている株が1/20くらいになったりしました。

松井証券で買っていたのですが、確か2010年に取扱いをやめてしまったので、そのタイミングで中国株投資も終わりにしました。

多分プラマイゼロくらいだったと思います。

FX

200709年くらいにかけてやっていたと思うのですが、全く覚えていません。笑

多分340万のマイナスは出たような気がする。。。

短期逆張り投資に戻る

200914年くらいまで、斉藤正章さんの提唱する逆張り投資を行っていました。

25日移動平均から25%以上の下落

5日移動平均から10%以上の下落

・これらを満たす会社が100社を超えた時に買い向かう

ほとんど出動タイミングがないのが欠点でした。

3回くらい実践したと思います。

結果は概ね良かったです。80万くらい儲かった気がする。

株勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック

裁定取引で大損

201720年にかけて、金プラチナの価格差を利用した裁定取引をしていました。(プラチナ買い、金売り)

その後も価格差は広がり続け、損切りできずにコロナショック前後で撤退しました。

上で書いたプラスが消えるくらい損を出しました。

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