目次
はじめに デュアルモメンタム投資のおさらい
今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたデュアルモメンタム投資の月次報告を行います。
4月分はこちら
デュアルモメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売る
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(SP500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (35%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
ゴールド (6%)、プラチナ (2%)、QQQ (5%)、仮想通貨 (2%)、コモディティ投信 (2%)の絶対モメンタム
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
仮想通貨のみ3ヶ月
以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
|
ticker |
current |
3-mo ago(1月末) |
6-mo ago(10月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO |
386.12 |
338.98 |
297.55 |
+43.7% |
|
VSS |
135.69 |
121.06 |
100.78 |
+46.7% |
|
1540 金 |
5890 |
5980 |
6010 |
-1.8% |
|
1541 プ |
3965 |
3330 |
2713 |
+31.2% |
|
2568(QQQ) |
340.22 |
314.16 |
268.55 |
+16.7% |
|
1343 日本R |
2221 |
1979 |
1758 |
+18.9% |
|
2515 外国R |
1078 |
916 |
787 |
+26.6% |
|
BTC |
54339 |
33,114 |
– |
+64.1% |
|
ETH |
2779 |
1315 |
– |
+111% |
|
commodity |
7,554 |
6,587 |
5,921 |
+20.8% |
来月のポジション
現在(4月)のポジション
VOO、VSS、債券→VSS
ゴールド、債券→債券
プラチナ、債券→プラチナ
QQQ、債券→QQQ(2568)
日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)
BTC, ETH、債券→BTC
コモディティ、債券→コモディティ
5月のポジション ( )は1月からの評価損益 + 実現損益
VOO < VSSのため、VSSをホールド (+59.6万円)
ゴールドは変わらず債券ホールド (-2.3万円)
プラチナはホールド (+9.2万円)
QQQ(2568)はホールド (+17.2万円)
REITは2515をホールド (+13.6万円)
仮想通貨はBTC、ETHを均等保有 (+14.9万円)
コモディティはホールド (+8.1万円)
以上のように、今月は仮想通貨のみ入れ替えありとなりました。
資産の35%で買っている、最大ポートフォリオのVOO、VSSのデュアルモメンタムは、まだVSS保有が続いています。
今月は初の入れ替えかと思いましたが、VSSのリターンがまだわずかに上回っています。
売買は少ないに越したことはないので、来月も小型株の上昇を期待しています。
仮想通貨に関して再度方針変更
仮想通貨だけはまだ方針が決まりません。
ETHを売ってBTCに乗り換えてから、ETHが大きく値上がりしてしまい、悔しい思いをしました。
やはりどれかに賭けるのは性に合わないと思い、均等保有する事にしました。
BTCのモメンタムが失われたら、両方売ろうと思っています。
…今のところは。
しかしこうやって後追いで自分のルールを変えるのは良くない結果になることがほとんどです。
焦っている時、自分のルールを勝手に変えた時ほど痛い思いをするものです。
きっと誰しも経験あるでしょう。
悩み REITを増やすか否か
先月と同じですが、QQQを売って、REITを増やすか悩んでいます。
多くのアセットに分散した方がリスクが抑えられるため
しかしQQQがずっと調子いいので、なかなか決断できずにいます(-_-;)
まとめ
・デュアルモメンタム5月分のアップデート
・相場が好調で、含み益拡大続く
・仮想通貨はBTCとETH両方持つことにした
・REITの増額を検討中
しかしポートフォリオが汚いですね。もっと数を減らしてスッキリさせたいですが、優柔不断な性格なもので…
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