ポートフォリオ確認 11月分 デュアルモメンタムを中心に

モメンタム投資シリーズ

目次

はじめに

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。

また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。

10月分はこちら

ポートフォリオ確認 10月分 デュアルモメンタムを中心に
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デュアルモメンタム投資について 理論、実践法など総まとめ
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ざっくりまとめると、

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

( )は資産に占める割合

VOO (S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

今月の株価、ポジション 動きなし 

以下現在、3ヶ月前、6ヶ月前の株価 (価格) を表にしました。

ticker

current

3-mo ago(7月末)

6-mo ago(4月末)

3,6mo騰落率

VOO 米国

422.16

401.83

381.02

+15.8%

VSS 非米国

137.98

137.12

132.72

+4.6%

1343 日本R

2,256

2,328

2,221

-1.5%

2515 外国R

1,249

1,165

1,078

+23.1%

現在 (2021年10月) のポジション

VOO、VSS、債券→VOO

日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)

11月のポジション

VOO > VSSのため、VOO をホールド 

REITは2515をホールド 

以上のように、今月も動きなしとなりました。

最近はずっと動きがありません。

相変わらず米国株は好調で、REITは海外と日本で大きな差がついています。

こうなるとモメンタム投資は強いですね。

ポートフォリオの確認

保有商品

金額(万円)

ナスダック100

236

S&P500 (+レバ、先進国)

1125

全世界(除く日本)

76

新興国株

73

日本株

372

グロ3

51

楽天USA360

35

日本REIT

6

外国REIT

161

ゴールド

110

シルバー

42

コモディティ

59

仮想通貨

83

現金

700

合計

3129

ポートフォリオ 10月末

ポートフォリオの評価 現金を減らしたい

現金は15%にしようと思っていますが、現金比率が高いです。

ジュニアNISAで80万円分買ったため少し減りましたが、あと200万円以上減らしたいです。

候補はグロ3、USA360のレバレッジバランスファンドでしょうか。

債券はほとんどゼロに近いので。

12月は乗り換えない

デュアルモメンタム投資最大の欠点が、年に2-3回の売買が発生し、毎年売却益の税金が取られてしまうことです。

なのでせめて12月は売買しない予定です。

こういう後からの付け足しルールは大抵良くないです。その場合のバックテストもやっていませんし。

しかし少しでも低コストに、安全にと考えている上では理にかなっているとも考えています。

さてどうなるでしょうか。

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まとめ

・デュアルモメンタム10月分、今月も動きなし

・日本株、日本REITは弱いが、海外は強い

・現金が多い。債券比率を増やしたい

・年末は売買しない予定。税金を繰延べしたいから

大谷翔平選手がコミッショナー特別表彰されましたね。本当に素晴らしい!😆😆

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