目次
はじめに
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。
10月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO (S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
今月の株価、ポジション 動きなし
以下現在、3ヶ月前、6ヶ月前の株価 (価格) を表にしました。
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ticker |
current |
3-mo ago(7月末) |
6-mo ago(4月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO 米国 |
422.16 |
401.83 |
381.02 |
+15.8% |
|
VSS 非米国 |
137.98 |
137.12 |
132.72 |
+4.6% |
|
1343 日本R |
2,256 |
2,328 |
2,221 |
-1.5% |
|
2515 外国R |
1,249 |
1,165 |
1,078 |
+23.1% |
現在 (2021年10月) のポジション
VOO、VSS、債券→VOO
日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)
11月のポジション
VOO > VSSのため、VOO をホールド
REITは2515をホールド
以上のように、今月も動きなしとなりました。
最近はずっと動きがありません。
相変わらず米国株は好調で、REITは海外と日本で大きな差がついています。
こうなるとモメンタム投資は強いですね。
ポートフォリオの確認
|
保有商品 |
金額(万円) |
|
ナスダック100 |
236 |
|
S&P500 (+レバ、先進国) |
1125 |
|
全世界(除く日本) |
76 |
|
新興国株 |
73 |
|
日本株 |
372 |
|
グロ３ |
51 |
|
楽天USA360 |
35 |
|
日本REIT |
6 |
|
外国REIT |
161 |
|
ゴールド |
110 |
|
シルバー |
42 |
|
コモディティ |
59 |
|
仮想通貨 |
83 |
|
現金 |
700 |
|
合計 |
3129 |
ポートフォリオの評価 現金を減らしたい
現金は15%にしようと思っていますが、現金比率が高いです。
ジュニアNISAで80万円分買ったため少し減りましたが、あと200万円以上減らしたいです。
候補はグロ３、USA360のレバレッジバランスファンドでしょうか。
債券はほとんどゼロに近いので。
12月は乗り換えない
デュアルモメンタム投資最大の欠点が、年に2-3回の売買が発生し、毎年売却益の税金が取られてしまうことです。
なのでせめて12月は売買しない予定です。
こういう後からの付け足しルールは大抵良くないです。その場合のバックテストもやっていませんし。
しかし少しでも低コストに、安全にと考えている上では理にかなっているとも考えています。
さてどうなるでしょうか。
税の繰延効果についてはこちら
まとめ
・デュアルモメンタム10月分、今月も動きなし
・日本株、日本REITは弱いが、海外は強い
・現金が多い。債券比率を増やしたい
・年末は売買しない予定。税金を繰延べしたいから
大谷翔平選手がコミッショナー特別表彰されましたね。本当に素晴らしい！😆😆
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