ポートフォリオ確認 11月分 デュアルモメンタムを中心に

デュアルモメンタム

目次

はじめに

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。

また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。

10月分はこちら

ポートフォリオ確認 10月分 デュアルモメンタムを中心に
目次 はじめに デュアルモメンタムのおさらい 今月の株価、ポジション 動きなし ポートフォリオの確認 毎月売却がないかヒヤヒヤする まとめはじめに デュアルモメンタムのおさらいデュアルモメンタム投資は月...

モメンタム投資についてはこちらから

デュアルモメンタム投資について 理論、実践法など総まとめ
目次 はじめに モメンタム投資を始めたきっかけ モメンタム投資とは 絶対モメンタムと相対モメンタム、デュアルモメンタム 絶対モメンタム 相対モメンタム デュアルモメンタム モメン...

ざっくりまとめると、

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

( )は資産に占める割合

VOO (S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

今月の株価、ポジション 動きなし 

以下現在、3ヶ月前、6ヶ月前の株価 (価格) を表にしました。

ticker

current

3-mo ago(7月末)

6-mo ago(4月末)

3,6mo騰落率

VOO 米国

422.16

401.83

381.02

+15.8%

VSS 非米国

137.98

137.12

132.72

+4.6%

1343 日本R

2,256

2,328

2,221

-1.5%

2515 外国R

1,249

1,165

1,078

+23.1%

現在 (2021年10月) のポジション

VOO、VSS、債券→VOO

日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)

11月のポジション

VOO > VSSのため、VOO をホールド 

REITは2515をホールド 

以上のように、今月も動きなしとなりました。

最近はずっと動きがありません。

相変わらず米国株は好調で、REITは海外と日本で大きな差がついています。

こうなるとモメンタム投資は強いですね。

ポートフォリオの確認

保有商品

金額(万円)

ナスダック100

236

S&P500 (+レバ、先進国)

1125

全世界(除く日本)

76

新興国株

73

日本株

372

グロ3

51

楽天USA360

35

日本REIT

6

外国REIT

161

ゴールド

110

シルバー

42

コモディティ

59

仮想通貨

83

現金

700

合計

3129

ポートフォリオ 10月末

ポートフォリオの評価 現金を減らしたい

現金は15%にしようと思っていますが、現金比率が高いです。

ジュニアNISAで80万円分買ったため少し減りましたが、あと200万円以上減らしたいです。

候補はグロ3、USA360のレバレッジバランスファンドでしょうか。

債券はほとんどゼロに近いので。

12月は乗り換えない

デュアルモメンタム投資最大の欠点が、年に2-3回の売買が発生し、毎年売却益の税金が取られてしまうことです。

なのでせめて12月は売買しない予定です。

こういう後からの付け足しルールは大抵良くないです。その場合のバックテストもやっていませんし。

しかし少しでも低コストに、安全にと考えている上では理にかなっているとも考えています。

さてどうなるでしょうか。

税の繰延効果についてはこちら

税の繰延効果について インデックス長期投資はやっぱり強い!
目次 はじめに 税の繰延効果について 関連ブログの紹介 自分でも計算してみた シミュレーションの弱点 株価は上がり続けない 過去30年間の日経平均とS&P500でシミュレーション 日経...

まとめ

・デュアルモメンタム10月分、今月も動きなし

・日本株、日本REITは弱いが、海外は強い

・現金が多い。債券比率を増やしたい

・年末は売買しない予定。税金を繰延べしたいから

大谷翔平選手がコミッショナー特別表彰されましたね。本当に素晴らしい!😆😆

コメント

タイトルとURLをコピーしました