はじめに
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。
2022年8月分はこちら↓
私の投資スタイルとして、
暴落時の対策として、資産の一部で順張り投資をしている
その順張り投資というのは、資産の25％で
VOO(S&P500)、VSS (非米国小型株) のデュアルモメンタム
を行っています。
デュアルモメンタムのフローチャート
モメンタム投資についての詳細はこちらから
今月の株価、ポジション 債券ホールド変わらず
現在、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
| ticker | current | 3-mo ago(5月末) | 6-mo ago(2月末) | 3,6mo騰落率 |
| VOO 米国 | 363.15 | 378.13 | 398.38 | – 12.8 % |
| VSS 非米国 | 104.21 | 115.20 | 123.28 | – 25.0 % |
| AGG 債券 | 100.71 | 102.32 | 110.71 | – 10.6 % |
VOO、VSS、債券 → 債券 (AGG)
VOO ＜ 0%のため、AGG 保有を継続
2021年1月 VSS → 7月 VOO → 2022年3月 VGLT → 4月 VOO → 5月 AGG
債券保有が続く
債券保有が5ヶ月目に入りました。この間でVOOは -4.2%、AGGは -1.5% と、わずかに債券が上回っています。
この期間ではデュアルモメンタムはうまく機能していると言えます。
しかし以前も詳しく書きましたが、現在デュアルモメンタム戦略は過去25年間でぶっちぎり最悪の成績です。
株価が下がったところで売り、上がったところで買い戻す動きが２往復くらい続いています。
今はまだ精神的に持ち堪えていますが、本来はもう少し資金を投入すべきなのにそれを行っていません。
(資産の25%をデュアルモメンタムと決めているのに、守っていない)
規律が少しずつ崩れていっています。
取引コスト、税制的にFIREとも相性が悪いので、今後また大きな変更をするかもしれません。
(投資額を縮小する、現在のVOO, VSS, VGLT を日本で買えるETFにするなど)
ですがやめるつもりはありません。暴落の備えはしておきたいからです。
ポートフォリオの評価 3428万円 (+175万円)
先月比 +175万円。
先月に引き続き大幅増となりました。
6年後に7000-7500万円持ってFIREしようと具体的に考え始めています。
・今の病院は4年半後に辞める (実質あと3年半)
・失業手当をもらい、半年後に再就職 (週4勤務)
・1年で辞めてお仕事終了
・リタイア時に資産7000万円以上が目標
今のところは十分実現可能。
その時に株価が今よりも下がっていれば、もう1年リタイアを先送りにしようと思います。
まとめ
・デュアルモメンタムの成績は過去最悪を大幅更新中
・資産は過去最高を更新
・FIREを具体的に考えている
デュアルモメンタムが米国ETFを使わないといけないのですが、為替手数料、売買手数料、配当金二重課税など無駄が多いです。
国内ETF・投資信託でデュアルモメンタムが作れるかを、今度考えてみようと思います。
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